چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائه روشی نظام مند برای ارزیابی ریسک اعتباری بانک ها و همچنین شناسایی شاخص های کلیدی با استفاده از تکنیک DEMATEL و همچنین با استفاده از رگرسیون لاجیت به منظور پیش بینی ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس است. جامعه پژوهش شامل مشتریان حقوقی بانک (بانک انصار، بانک صادرات ایران، بانک ملت، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، پست بانک ایران، بانک تجارت، بانک سینا، بانک کرآفرین و بانک اقتصاد نوین) است. که تسهیلات اعطا شده است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که در اجرای تکنیک DEMATEL، متغیر نسبت گردش داراییها تاثیرگذارترین شاخص در بین شاخصهای مورد بررسی در پیشبینی ریسک اعتباری بانکها است. همچنین متغیرهای نسبت نقدی، نسبت جریان نقدی آزاد و نسبت جاری به ترتیب از موثرترین متغیرها هستند و نسبت جاری نسبت به سایر شاخصها بیشترین تأثیر را دارد. و بر اساس پیشبینی انجام شده توسط مدل لاجیت، 207 نفر از 276 مشتری که در پرداخت سریع حقوق خود اقدام کردهاند، بهدرستی طبقهبندی شدهاند.
این نشان می دهد که 70 درصد از متغیرهای وابسته (y = 0) به درستی پیش بینی شده اند. همچنین 100 نفر از 176 مددجوی متخلف در پرداخت مطالبات به درستی دسته بندی شده اند. یعنی 57 درصد از متغیرها (y=1) به درستی پیش بینی شده اند.
موارد مرتبط
نظرات
قیمت
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.